Média Móvel Exponencial - EMA BREAKING DOWN Média Móvel Exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Traders que empregam análise técnica encontrar médias móveis muito útil e perspicaz quando aplicado corretamente, mas criar havoc quando usado de forma inadequada ou são mal interpretados. Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados. Conseqüentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, quando uma linha de indicadores de média móvel fez uma alteração para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida. Porque o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isto é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começar a se nivelar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha de indicador se aplana ea taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito retardado, por este ponto, ou mesmo algumas barras antes, a ação do preço deve já ter invertido. Portanto, segue-se que a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos comuns do EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade. Para os comerciantes que negociam intraday e mercados em rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday. Simple vs. As médias móveis são mais do que o estudo de uma seqüência de números em ordem sucessiva. Os primeiros praticantes da análise de séries temporais estavam mais preocupados com números de séries temporais individuais do que com a interpolação desses dados. Interpolação. Na forma de teorias de probabilidade e análise, veio muito mais tarde, à medida que os padrões foram desenvolvidos e as correlações descobertas. Uma vez compreendidas, várias curvas e linhas em forma foram desenhadas ao longo da série de tempo numa tentativa de prever onde os pontos de dados poderiam ir. Estes são agora considerados métodos básicos atualmente utilizados pelos comerciantes de análise técnica. Análise de gráficos pode ser rastreada até o século 18 Japão, mas como e quando as médias móveis foram aplicadas pela primeira vez aos preços de mercado continua a ser um mistério. Em geral, entende-se que as médias móveis simples (SMA) foram usadas muito antes das médias móveis exponenciais (EMA), porque as EMAs são construídas na estrutura SMA e o continuum SMA foi mais facilmente compreendido para fins de plotagem e rastreamento. Média Móvel Simples (SMA) As médias móveis simples tornaram-se o método preferido para rastrear os preços de mercado porque são rápidos de calcular e fáceis de entender. Os primeiros praticantes de mercado operavam sem o uso de métricas de gráficos sofisticados em uso hoje, então eles dependiam principalmente dos preços de mercado como seus únicos guias. Eles calcularam os preços de mercado à mão, e graficou esses preços para denotar tendências e direção do mercado. Este processo foi bastante tedioso, mas provou ser bastante rentável com a confirmação de estudos futuros. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento em um período de 20 dias e dividir por 20 e em breve. Esta fórmula não é apenas baseada em preços de fechamento, mas o produto é uma média de preços - um subconjunto. As médias móveis são chamadas de movimento porque o grupo de preços usado no cálculo se move de acordo com o ponto no gráfico. Isto significa que os dias velhos são deixados cair em favor de dias novos do preço de fechamento, assim que um cálculo novo é sempre necessário que corresponde ao frame de tempo da média empregada. Assim, uma média de 10 dias é recalculada adicionando o novo dia e deixando cair o 10o dia, eo nono dia é deixado cair no segundo dia. (EMA) A média móvel exponencial tem sido refinado e mais comumente usado desde a década de 1960, graças aos experimentos anteriores praticantes com o computador. A nova EMA se concentraria mais nos preços mais recentes do que em uma longa série de pontos de dados, como a média móvel simples exigida. EMA atual ((Preço (atual) - EMA anterior)) X multiplicador) EMA anterior. O fator mais importante é a constante de suavização que 2 (1N) onde N é o número de dias. Uma EMA de 10 dias 2 (101) 18.8 Isso significa que uma EMA de 10 períodos pondera o preço mais recente 18,8, um EMA de 20 dias de 9,52 e um peso de EMA de 50 dias de 3,92 no dia mais recente. A EMA trabalha ponderando a diferença entre o preço dos períodos atuais e a EMA anterior e adicionando o resultado à EMA anterior. Quanto mais curto o período, mais peso é aplicado ao preço mais recente. Fitting Lines Por estes cálculos, pontos são plotados, revelando uma linha de montagem. Linhas de montagem acima ou abaixo do preço de mercado significam que todas as médias móveis são indicadores de atraso. E são usados principalmente para seguir as tendências. Eles não funcionam bem com os mercados de gama e períodos de congestionamento, porque as linhas de montagem não denotam uma tendência devido a uma falta de maiores ou mais baixos evidentes baixos. Além disso, linhas de encaixe tendem a permanecer constantes sem sugestão de direção. Uma linha de montagem crescente abaixo do mercado significa um longo, enquanto uma linha de montagem caindo acima do mercado significa um curto. (Para obter um guia completo, leia nosso Tutorial de Moving Average.) O objetivo de empregar uma média móvel simples é detectar e mensurar as tendências alisando os dados usando os meios de vários grupos de preços. Uma tendência é manchada e extrapolada em uma previsão. O pressuposto é que os movimentos de tendências anteriores continuarão. Para a média móvel simples, uma tendência de longo prazo pode ser encontrada e seguida muito mais fácil do que uma EMA, com suposição razoável de que a linha de ajuste será mais forte do que uma linha EMA devido ao foco mais longo em preços médios. Um EMA é usado para capturar movimentos de tendência mais curtos, devido ao foco nos preços mais recentes. Por este método, um EMA suposto para reduzir quaisquer defasagens na média móvel simples para que a linha de ajuste vai abraçar os preços mais perto do que uma simples média móvel. O problema com a EMA é o seguinte: o seu propenso a pausas de preços, especialmente durante os mercados rápidos e períodos de volatilidade. A EMA funciona bem até que os preços rompam a linha de montagem. Durante os mercados de maior volatilidade, você poderia considerar o aumento da duração do termo médio móvel. Pode-se até mudar de um EMA para um SMA, uma vez que o SMA suaviza os dados muito melhor do que um EMA devido ao seu foco em meios de longo prazo. Indicadores de Tendência Como indicadores de atraso, as médias móveis servem bem como linhas de suporte e resistência. Se os preços despencarem abaixo de uma linha de 10 dias de ajuste em uma tendência ascendente, as chances são boas de que a tendência de alta pode estar diminuindo, ou pelo menos o mercado pode estar se consolidando. Se os preços quebrar acima de uma média móvel de 10 dias em uma tendência de baixa. A tendência pode estar diminuindo ou se consolidando. Nestes casos, empregue uma média móvel de 10 e 20 dias em conjunto e aguarde a linha de 10 dias cruzar acima ou abaixo da linha de 20 dias. Isso determina a próxima direção de curto prazo para os preços. Para períodos de longo prazo, observe as médias móveis de 100 e 200 dias para direções de longo prazo. Por exemplo, usando as médias móveis de 100 e 200 dias, se a média móvel de 100 dias cruza abaixo da média de 200 dias, sua chamada cruz de morte. E é muito bearish para preços. Uma média móvel de 100 dias que ultrapassa uma média móvel de 200 dias é chamada de cruz de ouro. E é muito otimista para os preços. Não importa se um SMA ou um EMA é usado, porque ambos são indicadores de tendência seguinte. É apenas a curto prazo que a SMA tem ligeiros desvios em relação à sua contraparte, a EMA. Conclusão As médias móveis são a base da análise de gráficos e séries temporais. As médias móveis simples e as médias móveis exponenciais mais complexas ajudam a visualizar a tendência alisando os movimentos de preços. A análise técnica é por vezes referida como uma arte em vez de uma ciência, que levam anos para dominar. Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média móvel exponencial Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média móvel exponencial A análise técnica se resume a prever o movimento direcional futuro, estudando o comportamento do mercado passado e você provavelmente não encontraria um Melhor maneira de avaliar o mercado do que as médias móveis. Hoje, vamos dar uma olhada em como você pode usar as médias móveis para analisar qualquer gráfico de preços. Diferentes tipos de médias móveis, como calculá-los e, claro, como eles se comparam em ambientes comerciais reais. Embora exista mais do que um punhado de diferentes tipos de médias móveis, você só precisa aprender sobre algumas médias móveis chave, a fim de usá-los com sucesso na negociação ao vivo. Assim, manteremos nossa discussão limitada às médias móveis mais úteis, incluindo a média móvel simples (SMA), a média móvel ponderada (WMA) ea nossa média móvel exponencial (EMA). O que é a média móvel exponencial A média móvel exponencial (EMA) é uma variante das médias móveis que se parece e age como qualquer outra média móvel. Se você olhar para um gráfico com uma média móvel simples (SMA) e uma média móvel exponencial, você não será capaz de diferenciar à primeira vista. No entanto, sob o capô, existem diferenças fundamentais sobre como o SMA e EMA são calculados. Vamos dizer que você está negociando o gráfico diário e olhando para a ação últimos meses preço. Você concordaria que analisando a ação de preços da semana passada iria oferecer uma melhor compreensão de como o mercado está se comportando hoje, ea ação de preços de hoje provavelmente ditaria ação de preço amanhã Desde dados de preços recentes desempenha um mais relevante em comparação com dados de preços mais velhos na formação do mercado, É senso comum que você deve dar mais peso aos dados recentes. A média móvel exponencial (EMA) aplica essa mesma noção de que os comerciantes devem prestar mais atenção à ação preço recente em comparação com os antigos. Embora a maioria dos pacotes de gráficos modernos automaticamente calcula e plots os vários tipos de médias móveis em um gráfico de preços, é sempre uma boa idéia que você sabe como eles são calculados, pois ajuda a aumentar a sua compreensão sobre por que as médias móveis se comportam de forma diferente. Como calcular a média móvel exponencial Basicamente, você precisa passar por três etapas para calcular a média móvel exponencial para a negociação de qualquer instrumento. Primeiro, precisamos descobrir a média móvel simples (SMA). Se quisermos calcular o SMA dos últimos 10 dias, simplesmente somamos os valores dos últimos 10 preços de fechamento e dividimos por 10 para obter o SMA. Uma vez que temos o SMA, em seguida, precisamos descobrir o multiplicador de ponderação para o número de períodos que queremos calcular para a EMA. O multiplicador de ponderação é calculado com a seguinte fórmula: EMA (corrente) ((Preço (corrente) EMA (prev)) Multiplicador) EMA (anterior) Você deve sempre lembrar que o número de períodos terá um efeito profundo no multiplicador de ponderação Uma vez que atribui maior importância à acção de preços mais recente. Como estamos usando 10 dias neste exemplo de média móvel exponencial, o multiplicador de ponderação seria calculado assim: (2 (Períodos de tempo 1)) (2 (10 1)) 0.1818 (18.18) Finalmente, uma vez que você calculou o SMA e Ponderando os valores do multiplicador, você pode facilmente calcular o EMA com o seguinte cálculo: (preço de fechamento-EMA (dia anterior)) x multiplicador EMA (dia anterior) Negociação com a média móvel exponencial Enquanto você pode usar a média móvel exponencial muitas maneiras, Comerciantes furar a manter as coisas simples. Existem basicamente duas maneiras que você pode usar as médias móveis exponenciais na negociação: (1) usando dois diferentes período exponencial média móvel cruzar para gerar comprar ou vender sinais (2) ou uma única média móvel exponencial como uma zona de resistência de suporte dinâmico. Uma das maneiras mais fáceis de negociar com a média móvel exponencial seria usar dois períodos diferentes em um gráfico de preços e esperar o período mais rápido para cruzar acima ou abaixo do período mais lento. Se você ver o período mais rápido EMA cruzamento acima do período mais lento EMA, a partir de um ponto de vista técnico, indica momento de alta no mercado. Por outro lado, se você ver o período mais rápido EMA cruzamento abaixo do EMA período mais lento, ele indicaria momento de baixa no mercado. Além de usar cruzes EMA, também podemos usar a média móvel exponencial como uma zona dinâmica de pivô. Durante uma tendência de alta, os principais períodos EMA como os EMAs de 50 ou 200 períodos atuam como zonas de suporte e resistência. Gerando um Sinal de Compra ao Negociar com a Média Móvel Exponencial Figura 1: Carta de 5 Minutos da Ford Motor Company (NYSE: F) 8 de outubro de 2017 Na Figura 1, aplicamos um EMA de 13 períodos de cor verde e um período de 21 de cor vermelha EMA no gráfico de 5 minutos da Ford Motor Company (NYSE: F). Como você pode ver, na extrema esquerda, quando a linha verde se movia acima da linha vermelha, o preço logo ganhou impulso de alta e começou a subir. Se você tomou este comércio em 8 de outubro. Você teria entrado facilmente uma ordem longa em torno de 14.60 por a parte e saiu do comércio perto de 15.10, com um lucro de 50 centavos em cada parte que você negociou. Gerando um Sinal de Venda ao Negociar com a Média Móvel Exponencial Figura 2: Gráfico de 5 Minutos da Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8 de outubro de 2017 Na Figura 2, nós aplicamos mais uma vez as médias móveis exponenciais do período 13 e 21 em uma 5 minutos, mas desta vez na Apple Inc (NASDAQ: AAPL) para mostrar que essa estratégia é independente de instrumentos. Como você pode ver na segunda cruz no gráfico, quando o período de 13 EMA verde cruzou abaixo do vermelho EMA 21 período, o preço começou imediatamente a ganhar impulso de baixa. Embora a volatilidade tenha aumentado significativamente, e mesmo se você entrou no mercado depois que o bar fechou abaixo do cruzamento EMA descendente, você ainda seria capaz de curto AAPL em 109,00 por ação e sair perto de 108,20, fazendo um rápido 0,80 lucro por ação no processo . Exponencial Moving Average Exemplo de Suporte Dinâmico e Resistência Tanto na Figura 1 como na Figura 2, você pode ver que o preço muitas vezes recuou para o período de 13 e 21 EMAs período e, em seguida, consolidar. Na Figura 3, você pode ver que o preço pode encontrar apoio e resistência em torno de um nível EMA importante também. Figura 3: Consolidação de preços em torno do EMA 10-período da Apple Inc 5-Minute Chart, 9 de outubro de 2017. Como os EMAs estão sempre se movendo para cima ou para baixo dependendo da ação de preço, esses níveis atuam como zonas dinâmicas de pivô que você pode usar para fazer pedidos longos ou curtos. No entanto, recomendamos vivamente que você use acionadores de ação de preço para colocar a ordem, em vez de colocar cegamente o limite comprar ou vender ordens em torno dessas linhas. Como você pode assumir agora, tanto o 13 e 21 são números Fibonacci e estes dois períodos são muito populares entre os comerciantes do dia. Como utilizamos gráficos de 5 minutos para demonstrar como você pode usar a média móvel exponencial nos negócios da vida real, usamos EMAs de período mais rápido. Se você quiser negociar o tempo diário ou semanal quadros, o 50, 100 e 200 EMAs período seria mais adequado para tais empreendimentos. Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média móvel exponencial Quando se trata de negociação ao vivo, os comerciantes profissionais e analistas quantitativos tendem a favorecer a média móvel exponencial (EMA) em comparação com os outros tipos de médias móveis, como a média móvel simples (SMA) ea Média móvel ponderada (WMA). Em comparação com o uso de médias móveis simples (SMA), a média móvel ponderada (WMA) oferece enormes benefícios como você pode consistentemente colocar mais importância sobre a ação de preço recente com o WMA. No entanto, a maioria dos comerciantes iniciantes ficam confusos quando se trata de diferenciar a média móvel exponencial (EMA) ea média móvel ponderada (WMA), porque a EMA também usa uma fórmula ponderada para calcular os valores. Mas, há claras distinções entre a EMA e WMA. Ao calcular a média móvel ponderada, você tem que usar um peso consistente ou multiplicador na fórmula. Por exemplo, o preço de WMA pode diminuir em um valor de 5.0 para cada barra de preço precedente no gráfico para dar mais peso à barra de preço a mais recente. Em contraste, ao calcular a média móvel exponencial (EMA), o peso ou multiplicador não seria consistente, mas colocaria mais importância para o recente Preço de forma exponencial. Por isso, o multiplicador de ponderação aumenta ou diminui com base no número de períodos ou pontos de preço. Portanto, a média móvel exponencial reage muito mais rapidamente à dinâmica de preços e oferece uma percepção mais precisa do mercado em comparação com as médias móveis simples e consistentemente ponderadas. Conclusão média móvel exponencial pode ser uma ferramenta muito poderosa no arsenal de um comerciante dia experiente. No entanto, você deve se lembrar que o preço não reage em torno de zonas de pivô EMA por causa de quaisquer estruturas de mercado subjacente - profecias bastante auto-realizáveis. Você vê, grandes analistas de fundos de hedge e outros comerciantes institucionais costumam usar os principais períodos de média móvel para decidir se um instrumento financeiro está tendendo para cima ou para baixo, ou apenas ficar dentro de um intervalo. Assim, quando uma grande EMA cruzar acontece ou o preço se aproxima desses EMAs, onde há um monte de comerciantes assistindo esses níveis de preços, eles tendem a colocar grandes quantidades de ordens em torno desses níveis. Como resultado, quando o preço chega perto desses EMAs, as encomendas são preenchidas ea volatilidade do mercado sobe. Dependendo da dinâmica da ordem de compra ou de venda em torno dessas zonas de pivô, o preço retoma a tendência ou altera a tendência predominante. É por isso que você deve sempre manter um olho onde as principais linhas de EMA estão em um gráfico de preços, independentemente se você estiver usando a análise técnica ou exclusivamente dependendo da análise fundamental em seu sistema de comércio. Related Post
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