Forex order flow trading

Order Flow Trading Juntado em janeiro de 2017 Status: Membro 153 Posts Eu tenho negociado usando uma abordagem de fluxo de pedidos por um bom tempo agora e realmente melhorou minha negociação. Eu fui apresentado a este tópico pelo livro Darkstars quotOrder Flow Trading para Fun and Profitquot e me deu um bom conhecimento básico sobre OFT. Como todos os tópicos OFT estão mortos, por qualquer motivo, gostaria de começar uma nova discussão sobre isso. Discuta qualquer coisa relacionada com o OFT da teoria da microestrutura à aplicação de OF nos mercados. Eu gostaria de começar com discutir parar de caçar. Então, todos sabemos que as paradas são alvos populares para dinheiro inteligente e grandes jogadores. Uma vez que sabemos onde as paradas são. Nós temos que obter a direção certa e tirar proveito, onde as paradas são. Eu penso que OFT é incrível porque basicamente estavam explorando o comportamento previsível de outros comerciantes (TA otários, etc.) e lucram com isso. OK, compartilhe suas experiências. Passei algum tempo usando tabelas de preços (sem gráficos) olhando áreas de congestionamento de rejeição usando nível 2 dados. Eu pessoalmente achei difícil manter o ritmo e devido à natureza das propostas de amplificação de ofertas falsas no livro e sem dados de volume real. Muito difícil de ser consistente. Eu estou interessado em ouvir sua abordagem Nível 2 é uma perda de tempo para o FX, pois é um mercado OTC. Não tenho encontrado DoMs útil para minha negociação em geral, mas se você quiser experimentá-lo, faça isso em um ativo negociado em bolsa, como futuros. Minha abordagem é tudo sobre as paradas e as fraquezas de outros comerciantes - eu quero explorar seu comportamento previsível. Eu faço dois tipos de negociação, seja o comércio de parar de caçar ou desaparecer. Parar o comércio de caça é identificar o lado de menor resistência e alvejar as paradas fracas. Fading está identificando uma parada de caça que vai contra o viés prevalecente do mercado (como hoje em USDJPY abaixo de 99,50 ou EURUSD abaixo de 1,3050) e desaparecer. Oi, eu tenho negociado usando uma abordagem de fluxo de pedidos há pouco mais de um ano e realmente melhorou minha negociação. Como todos os tópicos OFT estão mortos, por qualquer motivo, gostaria de começar uma nova discussão sobre isso. Discuta qualquer coisa relacionada com a TEAT da teoria da microestrutura à aplicação de OF nos mercados. Eu gostaria de começar com discutir parar de caçar. Então, todos sabemos que as paradas são alvos populares para dinheiro inteligente e grandes jogadores. Uma vez que sabemos onde as paradas são. Nós temos que obter a direção certa e tirar proveito, onde as paradas são. I. Sobre a discussão de parar de caçar, quantas trocas você acha que existem no mundo que oferecem negociação forex. Enquanto parar de caçar nos mercados de ações pode ser possível, não vejo como isso pode ser possível no forex, a menos que existam Pára em todas as trocas e todas as trocas funcionam juntas. Mas, novamente, de quem é o dinheiro? Digamos que o melhor jogador vê muitas paradas em 1.5000 em qualquer par. O preço está atualmente em 1.4950. Há 50 pips no caminho para obter essas paradas, 50 pips que este jogador deve comprar. Os corretores ganham independentemente quando qualquer posição está fechada, por isso pode ser por isso que eles podem parar de caçar, mas eles realmente têm os meios para mover o preço 50 pips. Eu não penso assim. Eu acho que seria muito arriscado adicionar essa exposição ao seu equilíbrio para fazer uma parada de caça. Outros jogadores podem obter um cheiro do que está acontecendo e começar a vender massivamente. Mais uma vez, o que é rentável sobre parar de caçar, além dos cargos fechados. Há uma grande quantidade de corporações que precisam trocar dinheiro, e essas corporações lidam com muito dinheiro. Eu acho que os corretores preferem executar pedidos de clientes em vez de procurar paradas. Então, novamente, whos realmente colocando as paradas. Digamos os comerciantes de varejo mais do que qualquer coisa. Um corretor de varejo pode ser capaz de alterar o preço em sua plataforma, mas não há como um corretor de varejo pode mover preço de 50 pips por si só, na minha opinião. Jogue os jogadores, não os cartões. Digamos que as corporações e fundos de hedge compram grandes opções, os bancos as vendem. 50 pips está longe de mover o mercado, mas e se eu tivesse um contato em um grande banco que me disse que planeja liquidar longs em 1.5000 durante um período ilíquido antes de Londres abrir (ou durante a notícia) para tirar uma barreira de opções e Há suficientes paradas de compras acima para vender nossos longs para sem causar que o preço caia muito rápido. Os comerciantes irão comprar para isso, e quanto mais as pessoas entrarem nela, mais pressão será colocada sobre isso. Os que se opõem ao movimento não estão informados sobre o que é. Então, um banco está vendendo opções para corpo e fundos, e eles dizem para você, apenas este um banco, que eles estão planejando liquidar longos em 1,5. Estou tendo um pouco de dificuldade em entender o que isso significa. Um banco que vende vai liquidar longos. Você está dizendo que eles são realmente longos e planejam vender Se você está vendendo posições longas, você quer um preço alto, então, se o preço for inferior a 1,5 e você estiver vendendo, você quer citar 1.5 Estou muito confuso quando diz que os bancos vendem E, em seguida, planeja liquidar longos. (Eu não aprendo muito bem de ler, mas de ver e fazer, então eu sempre tenho dificuldade com as palavras.) Jogue os jogadores, não os cartões. Então, um banco está vendendo opções para corpo e fundos, e eles dizem para você, apenas este um banco, que eles estão planejando liquidar longos em 1,5. Estou tendo um pouco de dificuldade em entender o que isso significa. Um banco que vende vai liquidar longos. Você está dizendo que eles são realmente longos e planejam vender Se você está vendendo posições longas, você quer um preço alto, então, se o preço for inferior a 1,5 e você estiver vendendo, você quer citar 1.5 Estou muito confuso quando diz que os bancos vendem E, em seguida, planeja liquidar longos. (Eu não aprendo muito. Não se preocupe com a palavra liquidação, olhe assim. Uma grande corporação quer vender em 1.5. O banco pode aguardar um mercado ilíquido e aumentar o preço até o nível para desencadear a venda de seu cliente . O banco ganha dinheiro vendendo suas posições longas para o cliente e executando as ordens para o cliente. Eles estão sendo pagos duas vezes por mover o preço até o nível. Não são corretores de varejo que fazem a varredura para os bancos que precisam Execute grandes encomendas para seus clientes sem muita derrapagem. Membro comercial Enviado em setembro de 2018 1.472 Mensagens Desculpe, eu concordo que é difícil de explicar no texto sobre um assunto que tem tantas possibilidades. Existem opções de barreira em números redondos. Os comerciantes de exemplo compram Não há opções de toque em 1.500, o que significa que há um incentivo para os escritores dessas opções para quebrar esse nível, porque agora eles obtêm o lugar. Ao contrário, os comerciantes compram opções de toque esperando por um toque de 1.5000 e eles ganham, então um escritor ince Ntive para defender esse nível (o preço já visto pára logo antes de uma rodada e reversa). Os bancos cercam as opções usuais nesses níveis também. O preço de exemplo é inferior a 1,50, os comerciantes comprarão chamadas de escritores (bancos) por 1,50 em 1,4950, mais em 1,4970, mais em 1,4990, à medida que os mercados de expiração da opção se movem, porque os escritores protegerão uma opção de compra com uma compra. O contrário acontece quando 1.50 é violado de baixo. Geralmente supera, então retorna ao número da rodada, pois as vendas e as vendas são negociadas, reduzindo o preço. GU parecia ser afetado pelos comerciantes de opções antes do 1000EST que expira hoje pelo nível 1.5400. A UE estava indo de um lado para o outro ao longo de 1.3100 logo antes e logo após as 10h da manhã. USDJPY foi realizada em torno de 98,50 no início da negociação por uma grande expiração de opções, mas imediatamente após o corte, ele começou a subir e está perto dos 99,37 quando as ações fecham nas altas. Eu uso essa hipótese para explicar por que as zonas de discussão são muitas vezes revisadas, o livro de pedidos é manipulado com bidsoffers com ordens suficientes para enganar os outros em um esforço para impulsionar o preço de volta na direção oposta (eu imagino que isso aconteça na parte de trás dos beneficiários de O movimento original). Uma vez que o preço desejado dos grandes clientes é atingido, a ordem nova ou restante é preenchida e o preço reverte na direção de fuga original. Obviamente, isso nunca pode ser comprovado até que você veja isso, mas a recorrência de tais padrões torna difícil ignorar. Hoje foi um excelente exemplo de preços de sombreamento de bancos para preencher ordens. No gráfico da UE abaixo, a linha azul é a alta da semana anterior. Observe (a área sombreada) que, quando as vendas no varejo e PPI saíram, eram negativas em dólares. O preço inicialmente disparou para colecionar comerciantes de fuga. O preço então revertido de volta para baixo o suficiente para preencher ordens de compra no nível semanal e desencadear as paradas dos comerciantes de breakout. Este foi outro exemplo de manipulação de preços magistral do banco para acionar paradas e preencher as ordens de seus clientes. O preço agora está atingindo o preço de Rollover da noite passada e os lucros estão sendo feitos. Simples e eficazes. Localize os locais em um gráfico onde as ordens provavelmente serão empilhadas e agirem nesses locais. Muitas vezes você estará pisando na frente de um trem de alta velocidade, mas as probabilidades estão com você. Imagem anexa (clique para ampliar) Uma introdução ao comércio de fluxo de pedidos Há muita confusão e disputa sobre o que exatamente o comércio de fluxo de pedidos é, e muito menos, como ele pode ser utilizado como um método de negociação rentável. Vamos explorar esses assuntos em uma série de artigos que começam hoje. O que é Order Flow Trading Order trading de fluxo tem uma definição muito ampla e não necessariamente exclusivo para outros métodos de negociação. A pedra angular da negociação do fluxo de pedidos está antecipando os preços em que outros comerciantes possuem pedidos pendentes, participantes do mercado particularmente importantes com pedidos muito grandes. Como é feito de forma óbvia, o fluxo de pedidos não pode ser negociado sem ldquopicking levelsrdquo. Esta é uma grande razão pela qual muitos comerciantes acham que o fluxo de pedidos é muito assustador ou intimidante para o comércio: tradicionalmente, os gurus do comércio alertam seus alunos contra os níveis de picking, admoestando-os a ldquotrade o que você vê, e não o que você pensa. Isso parece ser um bom conselho quando você assiste um gráfico, mentalmente escolhe os níveis e vê-los ficarem desapontados pelo preço. No entanto, não precisa ser assim, não se você pensar um pouco mais sobre os níveis que você escolhe e igualmente importante, se você usar perdas de parada apertadas. Métodos de negociação de fluxo de pedidos Muitos gurus ensinam os métodos de negociação com base na identificação dos possíveis níveis de suporte e resistência, e observando a confirmação da ação de preço quando o preço chegar a esses níveis. Em certo sentido, isso também é negociação de fluxo de pedidos, pois o método é baseado em esperar que haja muitos pedidos nesses níveis. No entanto, os comerciantes de fluxo de pedidos ldquotruerdquo levariam um passo adiante e não aguardam a confirmação da ação de preço antes de entrar no comércio. Isso parece mais perigoso do que esperar pela confirmação da ação de preços, mas pense nisso. Se você está esperando o fechamento de uma vela de uma hora ou de quatro horas antes de entrar, apenas escolher o nível iria levá-lo a um preço muito melhor, colocando você bem no lucro já pelo preço do tempo que os comerciantes de ações começam a entrar. Outra vantagem de um método de escolha de nível puro é que você geralmente pode usar uma parada muito mais apertada do que você precisaria da seguinte confirmação de ação de preço. Além disso, a parada seria melhor colocada. Então, como escolher os níveis Essa é a questão de milhões de dólares, mas na minha experiência, os níveis realmente frutíferos são o suporte ou a resistência evidentes formados nas altas e baixas anteriores diárias e semanais anteriores. Os comerciantes de fluxo de pedidos devem aprender a não ter medo de negociar contra a tendência. Algumas das melhores negociações de fluxo de pedidos que você verá serão desencadeadas por um movimento muito forte e aparentemente imparável na direção oposta, que é bastante assustador para trocar. Vou explicar por que isso é assim no próximo artigo da semana. Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities Investment. Saiba mais de Adam em suas aulas gratuitas na FX Academy. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós encorajamos você a verificar nossa informação com o corretor diretamente. Order Flow Trading Ive encontrado há alguns meses algumas discussões interessantes sobre um método de negociação chamado Order Flow trading E eu estou me perguntando se alguém do fórum aqui está aplicando algo parecido, eu aprendi mais sobre isso no Daemon Goldsmiths book quotOrder Flow Tradingquot, trabalhos de pesquisa sobre microestrutura de mercado e fóruns de negociação. Eu sou relativamente novo para isso, mas do que entendi, o principal objetivo é prever o futuro fluxo de ordens nos mercados, limitando o sentimento e entendendo o que os outros participantes do mercado fazem. Estou agora aplicando os conceitos básicos que eu recebi do livro, trata-se de caças de caça dos comerciantes que estão no lado errado dos mercados - negociação contra o sentimento. Um exemplo seria caçar as paradas de venda de comerciantes que são AUDUSD longos apesar de fundamentos negativos. Eu já tive grandes resultados até agora, mas não passei tempo suficiente ainda aplicando o método e provavelmente também precisarei testar outras estratégias. Mas parece muito melhor do que a análise técnica porque podemos entender muito mais claro por que certas coisas ocorrem nos mercados. Parece que os movimentos de preços não são tão aleatórios como eu pensei anteriormente. Então, se houver alguém um pouco mais experiente na aplicação do método - por favor, compartilhe suas idéias, acho que podemos criar um excelente tópico com uma discussão interessante. Postado originalmente por goldmember1 Na minha opinião (e outros podem diferir), não há como transferir fluxo de pedidos no forex porque você não tem acesso ao livro de pedidos. O nível 2 que você pode ter para o seu corretor é específico do corretor e abrange apenas lt0.01 do mercado - não há como você conseguir fluir a partir dele. Algumas pessoas nem se importam com o livro e usam o gráfico ou o volume para fazer o trabalho - novamente, um corretor varia desde o próximo (e eles constituem uma minoria dos pedidos no mercado), de modo que na verdade não é um sistema válido para usar em absoluto. Eu concordo que o Nível 2 é inútil no FX porque é um mercado descentralizado (OTC) e duvido que os dados de qualquer intermediário de varejo sejam importantes em um mercado tão grande. Mas o fluxo de pedidos de negociação tem um significado mais amplo do que a negociação dos livros (Nível 2 Profundidade do Mercado etc), é mais sobre aproveitar o comportamento previsível de outros comerciantes. Houve vários trabalhos de pesquisa sobre o mercado FX que indicaram que mesmo os grandes comerciantes (institucionais) colocaram suas ordens em torno de grandes figuras (ou seja, 1,30, 1,31, 1,32 e assim por diante) e médias (ou seja, 1,3050, 1,3150, 1,3250 etc), como Bem como suas ordens de parada acima. O que lhes dá uma vantagem é que eles consideram os fundamentos eo sentimento do mercado. Se você pensa sobre isso, é também o que nos ensinamos o tempo todo por todos aqueles mentores e seus cursos de negociação. Coloque a sua parada abaixo do nível de suporte acima do nível de resistência, nível Fibonacci, média móvel ou qualquer outra ferramenta de análise técnica. Isso nos deixa vulneráveis ​​aos participantes que são mais experientes e sabem onde as paradas residem. Penso que seria interessante se pensarmos um pouco mais profundamente sobre onde EXACTAMENTE nós colocamos nossa parada. O Order Flow Trading não é apenas uma parada - é muito mais do que isso. É apenas o tópico que eu estou fazendo atualmente na maioria das minhas pesquisas. Re: Negociação de fluxo de pedidos Aqui está um exemplo de uma análise do fluxo de pedidos no GBPUSD. Sentiment é atualmente negativo com fundamentos fracos do Reino Unido e melhorando os fundamentos dos EUA, o que leva a um viés positivo para o dólar americano e um viés negativo para a Libra. Não é preciso muita análise fundamental para chegar a esta conclusão, basta ler as principais manchetes em sites como Bloomberg ou Reuters. Anote os principais tópicos sobre os quais os comerciantes estão falando (como atualmente, com a possibilidade de o FED diminuir suas operações QE). Portanto, muitos comerciantes são GBPUSD curtos e o viés prevalecente do mercado está baixo com base nos fundamentos. Mas também podemos analisar o viés de mercado de uma perspectiva mais técnica. Os principais níveis de resistência ao suporte também são níveis psicológicos, mesmo quando não estão em uma figura redonda. A área em que o maior volume negociado (visto no gráfico como uma área de consodlação seguida de uma mudança clara para cima ou para baixo) terá um impacto psicológico em outros comerciantes. Para GBPUSD estes são atualmente 1.5220 e 1.5260. Não só um monte de pedidos de stop loss serão construídos acima desses níveis, mas, uma vez que obtenhamos uma quebra clara acima, os comerciantes que são curtos consideram tirar lucros ou fechar sua posição porque todo o processo pode levar a aceleração no impulso ascendente e, finalmente, um Aperto curto. Como comerciantes de fluxo de pedidos, devemos observar cuidadosamente esses níveis e perceber o preço de uma perspectiva diferente. Pense sobre a psicologia anexada a isso. Pense o que os outros comerciantes poderiam provavelmente fazer. Os profissionais podem ter melhores idéias do que nós temos como comerciantes de varejo, mas eles também usam paradas, se não técnicas, então mentais. Há um ponto em que ele foi provado errado.