Táticas de bandas de bollinger

Bollinger Bands Strategy 8211 Como negociar o Squeeze O Squeeze é uma estratégia de Bandas Bollinger que você precisa saber hoje I8217m vai discutir uma ótima Estratégia de Bandas Bollinger. Ao longo dos anos, eu vi muitas estratégias comerciais ir e vir. O que normalmente acontece é que uma estratégia comercial funciona bem em condições específicas do mercado e se torna muito popular. Uma vez que as condições do mercado mudam, a estratégia não funciona e é rapidamente substituída por outra estratégia que atua nas atuais condições do mercado. Quando John Bollinger apresentou a Bollinger Bands Strategy há mais de 20 anos, fiquei céptico quanto à sua longevidade. Eu pensei que duraria pouco tempo e desvaneceria o pôr do sol como as estratégias comerciais mais populares da época. Eu tenho que admitir que eu estava errado e as Bandas Bollinger se tornaram uma das mais confiantes em indicadores técnicos que já foram criados. Quais são Bandas Bollinger Para aqueles que não estão familiarizados com as Bandas Bollinger, é um indicador simples. Você começa com a média móvel simples de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo dessa média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se move em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai. Comprimento de muitos comerciantes da média móvel dependendo do prazo que eles usam. Para a demonstração de hoje8217s, confiamos nas configurações padrão para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e contratam dependendo da volatilidade e da faixa de mercado do mercado. Observe como as bandas se estreitam e ampliam de forma dinâmica com base na mudança de ação do preço do dia a dia. As Bandas Contratam e Expõem Baseadas em Mudanças Diárias em Volatilidade O Bollinger Band-Width There8217s um indicador adicional que funciona lado a lado com Bandas Bollinger que muitos comerciantes não conhecem. It8217s realmente fazem parte das Bandas de Bollinger, mas como as Bandas de Bollinger são sempre desenhadas no gráfico em vez de abaixo do gráfico, não há um lugar lógico para colocar esse indicador ao renderizar a fórmula para as bandas atuais. O indicador é chamado de largura de banda e o único propósito desse indicador é subtrair o valor da banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Band-Width dá leituras mais baixas quando as bandas estão contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A largura da banda é parte do indicador da banda de Bollinger Uma estratégia de bandas de Bollinger Obteve minha atenção I8217ve usou as Bandas de Bollinger muitas maneiras diferentes ao longo dos anos com resultados positivos. Uma Estratégia de Bandas Bollinger particular que uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada Squeeze. It8217s é uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estratégia Squeeze baseia-se na ideia de que uma vez que a volatilidade diminui durante longos períodos de tempo, a reação inversa ocorre tipicamente e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a se expandir fortemente em uma direção por um curto período de tempo. O Squeeze começa com a largura da banda fazendo um mínimo de 6 meses. Não importa o que o número real é porque ele é relativo apenas ao mercado que você está procurando para negociar e nada mais. Neste exemplo, você pode ver o estoque da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque não está sendo movido no momento em que a Baixa-Largura de 6 meses é atingida. Este é o momento de começar a olhar para os mercados porque os níveis baixos de largura de banda de 6 meses normalmente precedem movimentos direcionais fortes. Observe a faixa de negociação apertada no momento em que o sinal é gerado Neste exemplo, você pode ver como as ações da IBM se afastaram da Banda de Bollinger superior imediatamente após o nível de largura da banda de estoques atingir 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e você deve começar a prestar atenção diariamente. A Baixa da largura da faixa de 6 meses é um ótimo indicador que precede o forte impulso direcional. Breakout Outside Of The Upper Band ocorre logo após a volatilidade atingir 6 meses de baixo Outro exemplo Neste exemplo, você pode ver como a Apple Computers atinge o nível de largura da banda mais baixa em 6 meses e um dia depois o estoque se separa da banda superior. Este é o tipo de configurações que você deseja monitorar diariamente quando usar o indicador Band-Width para configurações de Squeeze. Apple atinge a leitura mais baixa da largura da banda em 6 meses Observe como a largura da banda começa a aumentar rapidamente após atingir o nível baixo de 6 meses. O preço do estoque geralmente começará a se mover mais alto dentro de alguns dias da baixa faixa de largura de 6 meses. A volatilidade e o Momento começam a surgir após os 6 meses de largura da banda Pequenas coisas a manter em mente O Squeeze é um dos métodos mais simples e eficazes para avaliar a volatilidade, expansão e contração do mercado. Lembre-se sempre que os mercados passam por diferentes ciclos e, uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de 6 meses, geralmente ocorre uma reversão e a volatilidade começa a subir novamente. Quando a volatilidade começa a aumentar os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksTales From The Trenches: um gráfico de estratégia de Bollinger simples por StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a Bollinger Band inferior e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentava um sinal claro de que o estoque era Em território de sobrevenda. Nossa estratégia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguido de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu a velocidade até a Bollinger Bollinger. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando. Embora o movimento de preços não tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Exemplo: 2) New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar essa estratégia é encontrada no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou o Bollinger Band mais baixo em 12 de junho de 2006. O gráfico da StockCharts NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia procura capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo testou novamente a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua seu declínio quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não poderá resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Bollinger Band em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estratégia exige a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu um limite intradía de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias após a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a banda Bollinger inferior para destacar as condições do mercado sobrevoado. Essas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações se dirigiam de volta para o meio Bollinger Band. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a rebote. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressão de venda e arrasaram a banda baixa para baixo. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora das negociações ruins, mas ainda não o teria tirado daquelas que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar na quebra da Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram a Bollinger Band inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuar no território sobrevoado. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a andar na faixa baixa e criar novos níveis. Bollinger Band Tactics Bollinger Bands desencadeia seu poder através de duas características importantes. Primeiro, eles exibem um eixo de alcance de tendência subjacente ao preço ou médias móveis. Em segundo lugar, eles se contraem ou se expandem à medida que se movem. A interação entre essas duas forças desenha padrões únicos à medida que as barras se desenrolam através de seus limites. Os castiçais funcionam especialmente bem com as bandas. Por exemplo, um Doji que atinge uma banda constrangedora efetivamente sinaliza uma reversão de curto prazo. Os BBs se dobram e torcem em resposta ao movimento dos preços. Essas ondulações prevêem como as tendências distantes devem se esticar antes que a tendência central os força de volta para um eixo central. Relações complexas se desenvolvem entre a direção da faixa de preço e a constrição da faixa de preço. Por exemplo, uma tendência tende a pausar ao restringir as bandas contra elas. É preciso muita habilidade para prever o impacto final das vendas sobre o preço, mas vale a pena o esforço. Mais do que qualquer outra ferramenta, os BBs identificam balanços ocultos e telégrafo se a porta de lucro está aberta ou fechada. As bandas podem rodar através de altos ou baixos relativos e, em seguida, puxar de volta para retração proporcional para iniciar outra tendência de impulso. Ou eles podem entrar em intervalos prolongados que serpenteiam para frente e para trás sem direção. O movimento freqüentemente pára de morrer em seus trilhos quando o preço sobe para uma faixa descendente ou cai em um aumento. As bandas laterais podem aparecer nos mercados de alcance e tendência. O preço muitas vezes não atinge o novo território alto ou baixo até que as bandas se expandam para limpar o caminho. De muitas maneiras, Bollinger Bands prevêem o tempo melhor do que prevêem o preço. Sinal de compra: a banda Bollinger superior sobe para um teste do ponto alto intraday enquanto o Worldcom cai. Essa divergência acentuada sinaliza a eventual ruptura após o preço finalmente reverte da banda inferior. Observe a inclinação da banda de perto quando as barras retornam para testar altos ou baixos importantes. Muitas vezes, revela o tempo ea força necessários para aumentar o preço através de uma barreira SR. O olho experiente observa bandas constrangidas em tempo real para estimar a força de compra ou venda necessária para empurrá-los para fora do caminho. Eles funcionam muito bem durante o segundo teste de um importante alto ou baixo. Quando os mercados finalmente terminam, as barras em expansão geralmente disparam para a borda das bandas onde o congestionamento forma uma bandeira até o BB permitir um movimento adicional. As bandas restringem-se firmemente ao redor do preço reduzido nos mercados laterais. Aplique a metodologia NR7 aqui para antecipar um evento de feedback positivo iminente. Bollinger Bands sinalizam aviso prévio de mudança de tendência. Movimento de preço acentuado força as bandas a se expandirem para fora. Quando esses mercados ativos finalmente se voltam de lado, as bandas lentamente se apertam e rolam para o preço. O tempo passa e a porta BB fecha-se no movimento vertical rápido. A experiência permite que o comerciante de swing avalie rapidamente o tempo necessário antes que as bandas se apertem e planejem adequadamente. Forte compra ou venda pode empurrar o preço bem fora de uma banda. Uma barra alta pode até imprimir completamente através da barreira em condições extremas. As táticas gerais sugerem que reversões violentas muitas vezes seguem essas violações da banda maior. Mas o comércio contra esses eventos traz risco, uma vez que os mercados podem imprimir uma série curta dessas barras voláteis antes da reversão ocorrer. Observe também que esta ação de preço raramente ocorre durante os mercados intradiários, exceto no aberto. Reduzir o risco descendo para o próximo intervalo de tempo inferior e aguardando uma inversão lá antes de executar uma posição de contra-inclinação. As probabilidades também melhoram se as barras de empurrar forem executadas em outras formas de SR que permitam a verificação cruzada para o nível de entrada. Mantenha-se defensivo durante o comércio. Uma vez que o preço retorna dentro dos limites das bandas, a tendência subjacente pode reaparecer rapidamente, a menos que o pullback gere outros sinais de inversão. Procure por Dark Cloud Cover ou um padrão de vela similar que preenche qualquer espaço criado pela barra fora da banda. Esta configuração complexa pode gerar ganhos extraordinários se for gerenciada adequadamente. Os comerciantes Swing trabalham no meio termo silencioso das Bandas Bollinger para lucros consistentes. Crie estratégias que entrem em posições de contra-tendência em uma banda e saia na outra. Essas configurações de swing enfrentam muito menos whipsaws do que entradas de fuga em extremos de banda. Tenha em mente que a banda central apresenta um obstáculo de lucro natural que precisa de uma consideração especial ao calcular a recompensa: risco. Certifique-se de que uma saída segura perto deste ponto central ainda produz um lucro decente para o comércio. Resistência de suporte múltiplo: uma ampla gama configura condições de swing lucrativas para o KLA-Tencor. Esta banda de Bollinger de 13 bar combina com SR horizontal simples para descobrir zonas de reversão natural em extremos de banda. Insira uma posição de contra-exibição quando a barra anterior imprime uma inversão de castiçal fora da linha de banda. Aguarde uma pausa da banda central se não houver nenhum sinal claro. Sair se o preço não se expandir rapidamente na outra direção ou se o sinal falhar e a sombra da vela é retirada. Assista intimamente a SR para obter feedback positivo que acabará por levar o preço para fora do mercado lateral. Use bandas de Bollinger de vários tempos para evitar erros caros da relatividade da tendência. Olhe para o mesmo mercado através de três prazos diferentes. Isso corresponde a um acima e um abaixo do gráfico que alinha com o período de espera. Cada configuração produz uma gama diferente de extremos de banda e localização de preço relativo dentro dos indicadores. Recompensa de correspondência: risco para o período de tempo central, mas observe todas as SR intermediárias nos outros gráficos. Considere se o período de espera permite tempo suficiente para montar barreiras e atingir alvos em outros níveis de banda. Tenha em mente que todas as bandas mudam dinamicamente em resposta ao preço. Isso permite um feedback contínuo que altera os valores-alvo com cada barra. A experiência com este poderoso indicador ajuda a negociar os negociantes antecipar como ele se moverá. Quanto mais tempo esse preço viaja de lado, mais apertado as bandas se tornam. A mudança de tendência para as próprias bandas primeiro começa com uma vez pela banda mais próxima da tendência de preços anteriores. Por exemplo, quando uma tendência de alta imprime ao longo de uma banda superior, espere que esse lado do indicador recuse antes do gêmeo quando o preço se desloca para um intervalo ou tendência de baixa. Combine o estudo Bollinger Band com indicadores baseados em momentum. Isso ajuda a filtrar o movimento direcional dos mercados de alcance e melhora o tempo de troca. Adicione MA Ribbons para avaliar e exibir o histograma MACD no painel inferior. O preço geralmente permanece bem dentro da constrição da banda durante as fases iniciais de novos eventos de feedback positivo. À medida que esses indicadores mostram um impulso crescente, mude a atenção para os níveis de fuga de padrões de padrões naturais e procure entrada dentro de barras de estreitamento.